Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dinamis antar variabel ekonomi makro-moneter dan Indeks pasar saham. Karena terdapat simultanitas antar variabel, maka dipergunakan VAR ( Vector Autoregressive ) dan VEC ( Vector Error Correction ) dengan pendekatan Granger noncausality ( GNC ) dalam generalized multivariate framework..11 September 2002
Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya, maka "transaksi" antar investor di Pasar Modal dapat diupayakan menjadi lebih efisien, sehingga pasar modal tersebut dapat memenuhi kriteria efficient market hypothesis.
Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris keseimbangan jangka panjang maupun hubungan simultan antara variabel ekonomimakro tarhadap Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ). Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan model kointegrasi ( Cointegration ), Vector Autoregressive ( VAR ) maupun Error Correction Model ( ECM ). Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa …
Disertasi ini mengajukan alternatif panjelasan teoritis terjadinya trading meskipun situasi pasar tidak kondusif. Pengembangan konsep baru "kriteria demarkasi" yaitu batas yang memisahkan kecenderungan untuk melakukan trading ( to trade ) dan kecenderungan untuk tidak melakukan trading ( not to trade ) mengusulkan alternatif penjelasan teoritis terhadap dasar keputusan bagi investors ( traders …
04 Juni 1998
19 Nopember 1998
05 Nopember 1998
25 Januari 2001
Sep 12, 01
Sep 12, 01
22 Februari 2001
08 Agustus 2001
26 Juni 2001
10 Juli 2001
21 Maret 2001
31 Januari 2001
10 Oktober 2000
31 Januari 2001
07 Juni 2000
03 Oktober 2000