Skripsi
Impact of Liquidity on Profitability: Evaluate Bank Efficiency under Basel III Standard
Studi ini dilakukan untuk melihat dampak likuiditas terhadap profitabilitas bank menggunakan standar Basel III sebagai alat pengukuran likuiditas pada perbankan di Indonesia. Populasi penelitian merupakan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel didasari oleh perbankan di luar bank syariah dan BPD yang telah memenuhi laporan publikasi NSFR dan LCR dari tahun 2018-2024. Penelitian dilakukan terhadap balanced panel data tahunan selama 7 periode dengan menggunakan variabel NIM sebagai variabel dependen serta LCR dan NSFR sebagai variabel independen utama. Variabel lain seperti risiko likuiditas (LIQ), risiko kredit (CRR), rasio ekuitas (EAR), rasio pengeluaran (EXP), diversifikasi (DIV), suku bunga Bank Indonesia (BIR), produk domestik bruto (GDP), dan inflasi (INF) turut masuk sebagai variabel bank spesifik dan makroekonomi. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa LCR dan NSFR konsisten berpengaruh negatif terhadap NIM secara signifikan. Kepatuhan terhadap regulasi memaksa bank untuk menyimpan aset dan memiliki sumber pendanaan yang mahal, sehingga menurunkan net interest income dan berdampak pada penurunan NIM. Di lain sisi, LIQ memiliki pengaruh positif terhadap NIM. Kontradiksi tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan dasar pengukuran antara LIQ dengan likuiditas standar Basel III. Beberapa variabel lain seperti EAR dan EXP turut berpengaruh secara signifikan terhadap NIM. Penambahan faktor makrokonomi pada model melemahkan signifikansi NSFR dan LIQ terhadap NIM. Mengindikasikan NSFR dan LIQ merefleksikan faktor makroekonomi yang sebelumnya tidak dijelaskan di model awal secara eksplisit. Variabel GDP juga turut berpengaruh positif secara signifikan terhadap NIM. Dari hasil temuan, perbankan cukup perlu menetapkan level LCR dan NSFR mendekati batas regulasi untuk menghindari penurunan lebih lanjut NIM bank.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15582 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Liquidity Profitability Net interest margin Basel III Net stable funding ratio Liquidity Coverage Ratio |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 52 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |