Pengaruh Liabilitas Nondeposit terhadap Tingkat Pengambilan Risiko Bank: Analisis Lintas Negara atas Dimensi Kultural Secrecy, Sistem Keuangan, dan Pembangunan Ekonomi

Deskripsi

Penelitian ini menganalisis pengaruh liabilitas nondeposit terhadap pengambilan risiko bank secara lintas negara selama periode 2020–2023, dengan mempertimbangkan peran budaya secrecy, struktur sistem keuangan (market-based vs. bank-based), dan tingkat pembangunan ekonomi (developed vs. developing). Menggunakan data panel 354 bank di 53 negara dan Fixed Effects Model (FEM), hasil utama menunjukkan bahwa liabilitas nondeposit tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap risiko kebangkrutan bank (LnZscore), meskipun sejalan berdasarkan logika ekonomis, dimana arah koefisien negatif mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi proporsi nondeposit, bank cenderung mengambil risiko lebih tinggi. Ketidaksignifikanan ini dipengaruhi oleh kondisi dinamika anomaly sektor perbankan pada masa pandemi yang menyebabkan lonjakan simpanan dan lemahnya permintaan kredit, sehingga peran intermediasi bank melemah dan bank tidak terdorong mencari dana nontradisional. Terlebih, analisis subsampel menunjukkan bahwa hubungan tersebut semakin terlihat jelas pada negara dengan secrecy tinggi, sistem market-based, dan negara maju, yang mencerminkan perilaku bank yang lebih agresif dalam mengakses sumber pendanaan berisiko. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistemik dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan strategi pendanaan bank.