Analisis Fenomena Interest Rate Pass Through terhadap NIM Bank di Indonesia Berdasarkan Kepemilikannya
Analysis of Interest Rate Pass Through Phenomenon on Bank NIM in Indonesia Based on Ownership
Pengarang:
Stevano Ryan Oliver Yap - ; Nachrowi D. Nachrowi (Penguji) - ; Euginia Mardanugraha (Penguji) - ; Beta Yulianita Gitaharie Laksono (Pembimbing/Promotor) -
Deskripsi
Skripsi ini meneliti tentang kecepatan dampak kebijakan moneter dalam bentuk suku bunga acuan terhadap Net Interest Margin (NIM) perbankan. Penelitian ini mengkategorikan perbankan berdasarkan kepemilikannya yang terbagi dari bank persero, bank swasta, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL), penulis meregresi masing-masing kategori bank dengan BI Rate. Temuan dari penelitian ini adalah bank persero, bank pembangunan daerah, dan bank swasta tidak signifikan terasosiasi signifikan dengan BI Rate, sedangkan bank asing terasosiasi signifikan pada lag ketiga. Penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut alasan dibalik terjadinya fenomena ini.