Skripsi
Resource Curse in the Stock Market: Myth or Reality in Financial Development?
Penelitian ini mengkaji keberadaan financial resource curse, terutama pada stock market resource curse melalui identifikasi hubungan industri perbankan, pasar saham, dan sektor keuangan keseluruhan dengan pendapatan sumber daya alam dan juga pertumbuhan ekonomi, serta kualitas kelembagaan di Indonesia selama periode 2002 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan uji stasioner dengan menggunakan metode Fourier ADF, Fourier GLS, serta Structural Break Unit Root Test. Untuk melihat hubungan secara detail, kami menggunakan metode Bootstrapped Autoregressive Distributed Lag (BARDL) untuk mengidentifikasi kointegrasi, serta Fourier Autoregressive Distributed Lag (FARDL) sebagai uji robustness dari BARDL. Selain itu, untuk mengestimasikan hubungan jangka panjang, penelitian ini menggunakan metode Dynamic Ordinary Least Square (DOLS). Dalam melihat hubungan kausalitas pada setiap variabel, penelitian ini menggunakan metode Fourier Toda-Yamamoto. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hubungan jangka panjang hanya terjadi pada variabel Stock Market Development Index (FDS), serta dari estimasi hubungan jangka panjang ditemukan bahwa pendapatan sumber daya alam memiliki pengaruh yang positif membuktikan terdapat stock market resource blessings di Indonesia. Hasil dari uji kausalitas ditemukannya bahwa hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas institusi yang menandakan pentingnya kualitas institusi yang baik untuk mengelola pemerintahan.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15707 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | resource curse FDB FDS FDO BARDL |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 101 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |