Analisis Risiko Perubahan Iklim terhadap Risiko Sistemik Bank Syariah Global: Studi Kasus Bank Syariah Periode 2011-2022

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko perubahan iklim terhadap risiko sistemik pada bank syariah global selama periode 2011–2022, dengan fokus pada peran risiko kredit dan risiko pasar sebagai saluran transmisi serta kinerja operasional bank sebagai faktor moderasi. Menggunakan data panel 46 bank syariah dari 15 negara dan metodologi regresi panel dengan model Fixed Effect serta analisis mediasi dan moderasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan risiko iklim secara signifikan meningkatkan risiko sistemik perbankan syariah. Risiko kredit, khususnya melalui rasio pembiayaan bermasalah terhadap ekuitas (Texas Ratio) dan cadangan kerugian terhadap aset (Reserve to Assets), berperan sebagai mediator utama dalam hubungan tersebut. Selain itu, pembiayaan bruto (Gross Financing) juga berfungsi sebagai mediator parsial. Sebaliknya, risiko pasar yang diukur dari pendapatan trading tidak menunjukkan peran mediasi yang signifikan. Selain itu, kinerja operasional bank yang diukur dengan Return on Assets (ROA) mampu memoderasi dampak risiko iklim sehingga memperkuat ketahanan bank terhadap risiko sistemik. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko iklim yang efektif demi menjaga stabilitas keuangan berkelanjutan.