Tesis

Manajemen Risiko Portofolio Saham IDX BUMN20: Implementasi Model EWMA, GARCH dan Hybrid EWMA-GARCH dalam Pengukuran dan Prediksi Value At Risk (VAR)

Risk Management of IDX BUMN20 Stock Portfolio: Implementation of EWMA, GARCH, and Hybrid EWMA-GARCH Models in Value at Risk (VAR) Measurement and Prediction

---

Tidak Tersedia Deskripsi

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 368/25	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025
Edisi	-
Subjek	Risk management Volatility GARCH EWMA value at risk (VAR) IDX BUMN20 Hybrid EWMA-GARCH
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xii, 144 p. : ill. ; 25 cm.
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data