Tesis
The Influence of AI Sentiment on Stock Returns in Indonesia's Banking Sector
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sentimen kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap return saham sektor perbankan di Indonesia. Sentimen AI diukur menggunakan Indeks AI (AI-SVI) yang dikembangkan dari data Google Trends berdasarkan lima kata kunci utama: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Neural Network, dan Generative AI. Masing-masing kata kunci diberi bobot berdasarkan korelasi historis dengan return saham bank, sehingga indeks yang dibentuk mencerminkan perhatian pasar secara lebih representatif. Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan robust standard errors terhadap data harian periode Januari 2019 hingga Desember 2024. Sampel penelitian mencakup 10 bank yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori: bank konvensional, bank digital konglomerasi, bank digital independen, dan bank fintech. IHSG dan volatilitas saham digunakan sebagai variabel kontrol. Hasil regresi menunjukkan bahwa AI-SVI hanya berpengaruh signifikan terhadap return saham pada kategori bank fintech, sementara pada tiga kategori lainnya (konvensional, digital konglomerasi, dan digital independen) tidak ditemukan pengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspektasi investor terhadap AI hanya tercermin pada perusahaan yang secara eksplisit menjadikan teknologi sebagai bagian utama dari model bisnisnya. Temuan ini mendukung teori behavioral finance bahwa sentimen pasar dapat memengaruhi harga saham secara berbeda tergantung pada narasi dan persepsi publik.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 267/25 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Banking Behavioral Finance Stock Returns Google trends AI Sentiment |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 49 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |