Tesis
An Analysis of the Impact Twitter (X) Media Sentiment on Stock Price Movements of Listed Companies on the Indonesia Stock Exchange
Abnormal return merupakan salah satu bukti dimana adanya perilaku irasional investor terhadap suatu informasi yang tidak terduga atau dramatis. Perilaku irasional investor ini dapat tergambar melalui bentuk sentimen yang berada di media sosial seperti Twitter (X). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sentimen pada media sosial Twitter (X) terhadap pengembalian harga saham. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebanyak 23.406 tweet pada 30 emiten saham IDX30 selama periode pengamatan Juli 2023 – Desember 2023. Data sekunder diolah menjadi sentimen dan dianalisis dengan kausalitas Granger untuk melihat kemampuan variabel sentiment polarity untuk melihat kemampuan prediktif variabel tersebut terhadap abnormal return saham IDX30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 30 emiten saham menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang signifikan antara sentiment polarity dan abnormal return dan 3 dari 8 emiten tersebut menyatakan bahwa sentiment polarity memiliki kemampuan prediktif terhadap abnormal return saham IDX30.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 346/25 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Abnormal return Investor sentiment Twitter (X) |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 72 p. ; il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |