Skripsi
The Effect of Regulatory Liquidity Ratio Implementation on the Performance and Stability of Islamic Banks in Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan rasio likuiditas Basel III, yaitu Liquidity Coverage Ratio(LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), terhadap kinerja dan stabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018–2024. Stabilitas diukur dengan Z-Score, sedangkan kinerja keuangan diukur melalui Return on Assets(ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode regresi data panel berbasis Panel Corrected Standard Errors (PCSE), serta mempertimbangkan variabel kontrol internal dan eksternal bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LCR dan NSFR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, mencerminkan efektivitas instrumen likuiditas dalam meningkatkan daya tahan bank terhadap risiko sistemik dan tekanan pasar. Namun demikian, pengaruh keduanya terhadap kinerja keuangan bersifat bervariasi. NSFR terbukti signifikan meningkatkan ROA dan ROE, sedangkan LCR hanya berpengaruh signifikan terhadap ROA dan tidak signifikan terhadap ROE maupun NIM. Temuan ini menegaskan adanya trade-offantara stabilitas dan profitabilitas, di mana pemenuhan rasio likuiditas cenderung membatasi ruang bank dalam mengelola aset produktif secara efisien, terutama di tengah keterbatasan instrumen likuiditas syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas literatur mengenai pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah dengan menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang memperhatikan karakteristik syariah, seperti keterbatasan High Quality Liquid Assets (HQLA) dan struktur pendanaan berbasis bagi hasil. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya pengembangan instrumen likuiditas syariah yang lebih beragam serta fleksibilitas regulasi agar tidak menghambat efisiensi intermediasi bank syariah.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| S 15930 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Performance Financial intermediation Financial stability Liquidity Risk Basel III Sharia banking panel |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xv, 148 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Skripsi |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |