Tesis
Analysis of the Relationship between the US Capital Market and the ASEAN 5 Capital Market: Is There a Contagion Effect?
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penularan krisis yang terjadi di Amerika Serikat ke negara-negara ASEAN5 yang dilihat dari perubahan harga saham di pasar modal.
Sampel yang digunakan adalah pasar sahan Amerika dan pasar saham negara-negara ASEAN5 (Indonesia, Thailand, Philipina, Singapura, dan Malaysia) pada periode 1999:01 sampai dengan 2008:12 dengan menggunakan analisis korelasi, Chow Test, dan pengujian dengan Rolling Regression. Variable Independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Indeks harga saham New York Stock Exchange, dengan indeks harga saham Indonesia (IHSG), Singapura (STI), Malaysia (KLSE), Philipina (PSE), dan Thailand (SET).
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terjadi contagion antara pasar saham Amerika Serikat dengan pasar saham Thailand dan Singapura. Dan contagion juga terjadi antara pasar saham Singapura dan Thailand dengan pasar saham lainnya di ASEAN5. Sedangkan pasar saham lainnya tidak memiliki pola contagion dengan pasar saham lainnya di ASEAN5.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 436/11 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2011 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Rolling regression Contagion Chow test Analysis correlation |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 79 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |