Tesis

Analisis Sentimen Media Sosial Twitter Terhadap Performa Saham Perusahaan di Indonesia

Sentiment Analysis Twitter on Stock Performance in Indonesia

Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara Twitter dan kinerja pasar saham dengan melihat perspektif tingkat industri untuk perusahaan tertentu yang tergabung dalam IDX30. Indeks saham ini adalah sub-kategori likuiditas dari Headline Index yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan situasi pasar saham yang memenuhi kriteria utama memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Untuk mendukung penelitian ini, kami mengumpulkan beberapa pendapat yang diperoleh dari Twitter sebagai sumber data streaming menggunakan pemrograman Python, dan Thomson Reuters untuk mendapatkan informasi harga saham, volume, dan kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan. Model penelitian dibangun berdasarkan metode Amihud Illiquidity dan perhitungan volatilitas untuk mengukur korelasi antara analisis sentimen dan kinerja saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis sentimen terhadap pernyataan yang diunggah di Twitter memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap likuiditas dan volatilitas saham IDX30 di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini belum dapat memisahkan antara tweet yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna dan tweet yang dibuat berdasarkan permintaan dari pelaku pasar tertentu untuk mempengaruhi nilai saham dengan menyebarkan informasi yang bias untuk memancing reaksi publik.

Ketersediaan