Capital, Compliance, and Crisis: A Critical Review of ANZ's Risk Governance Post-COVID

Deskripsi

Makalah ini mengkaji secara kritis ketahanan sektor perbankan Australia dalam menghadapi skenario tekanan pasca-COVID-19, dengan fokus khusus pada Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) dan kerangka tata kelola risikonya. Berdasarkan hasil uji ketahanan yang dilakukan oleh Reserve Bank of Australia (RBA) dan Australian Prudential Regulation Authority (APRA), analisis ini menyoroti kuatnya buffer permodalan sektor perbankan yang memungkinkan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi meskipun menghadapi guncangan ekonomi hipotetis yang berat, termasuk kontraksi PDB, peningkatan pengangguran, dan penurunan signifikan harga properti. Studi ini mengevaluasi manajemen risiko finansial dan non-finansial ANZ, kecukupan modal, serta eksposur risiko kredit, dengan mengidentifikasi kekuatan pada posisi modal dan likuiditas, sekaligus menemukan kelemahan yang masih ada pada tata kelola dan akuntabilitas. Analisis komparatif dengan Commonwealth Bank of Australia (CBA) digunakan untuk mengontekstualisasikan kualitas aset dan konsentrasi kredit ANZ. Temuan menunjukkan bahwa meskipun manajemen risiko finansial ANZ kuat dan rasio CET1 tetap jauh di atas batas minimum APRA, celah dalam budaya risiko non-finansial menimbulkan kerentanan reputasi dan operasional. Rekomendasi mencakup penguatan akuntabilitas tata kelola, peningkatan uji ketahanan untuk menangkap risiko global ekstrem, diversifikasi sumber pendapatan, serta mempertahankan buffer modal dan likuiditas konservatif guna memastikan ketahanan jangka panjang.