Determinan Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2018-2024: Pengujian Peran Tipe Bank Dan KBMI Dengan Model Regresi Panel

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan risiko likuiditas pada bank umum di Indonesia selama periode 2018–2024 dengan membedakan pengujian pada sampel gabungan bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional, serta bank syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan bank, laporan publikasi bank, dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan, dengan sampel 60 bank yang terdiri atas 52 bank konvensional dan 8 bank syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan LDR/FDR sebagai proksi utama risiko likuiditas dan LCR sebagai robustness test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan risiko likuiditas tidak bersifat seragam pada setiap kelompok bank dan indikator likuiditas. Pada model utama, variabel NLit berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas pada sampel gabungan, sedangkan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap LDR pada bank konvensional. Sementara itu, pada bank syariah tidak terdapat variabel internal yang berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hasil robustness test menggunakan LCR menunjukkan bahwa CAR dan NPit signifikan pada Model 1, NPL dan NIM signifikan pada Model 2, serta KBMI, ROA, NPF, dan NOM signifikan pada Model 3. Temuan ini menunjukkan bahwa LDR/FDR dan LCR menangkap dimensi likuiditas yang berbeda, sehingga risiko likuiditas perlu dianalisis tidak hanya dari tekanan intermediasi, tetapi juga dari ketahanan aset likuid jangka pendek.