Text
Analisis perbandingan perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode extreme value theory dan metode Monte Carlo Simulation : study kasus PT Bank ABC
Risiko operasional adalah salah satu risiko yang cenderung sulit untuk diantisipasi dan dampaknya seringkali di luar perkiraan bank. Pengukuran Value at Risk (VaR) menjadi penting agar bank dapat menghitung beban modal untuk risiko operasional sesuai dengan profil risikonya. Tesis ini membandingkan perhitungan VaR risiko operasional pada PT Bank ABC dengan dua metode yaitu Monte Carlo Simulation dan Extreme Value Theory. Berdasarkan backtesting terhadap kedua metode tersebut, pengukuran risiko operasional pada Bank ABC lebih realistis jika menggunakan Monte Carlo Simulation. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 149/12 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen FEUI 2012 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Monte carlo simulation Value at risk Capital budgeting Operational risk Extreme value theory |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xv, 74 p. ; diagr. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |