Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah pada Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013

Deskripsi

Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian juga dilakukan terhadap return saham-saham yang tergabung dalam LQ45 selama periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA terhadap data return IHSG ayang dilanjutkan dengan pemodelan terhadap return saham sebagai eviden terhadap hasil pemodelan IHSG. Hasil yang diperoleh dari uji run adalah bahwa return IHSG adalah merupakan data yang acak. Sementara hasil yang diperoleh dari pemodelan ARIMA adalah bahwa return IHSG masih dapat dimodelkan.Ada tabel