Text

Analisis interconnectedness pasar uang antar bank (PUAB) pada perbankan sebagai salah satu indikator kerentanan sistem keuangan dalam rangka mitigasi risiko sistemik

---

Tesis ini menganalisis interconnectedness pasar uang antar bank (PUAB) pada perbankan sebagai salah satu indikator kerentanan sistem keuangan dalam rangka mitigasi risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah time series transaksi pasar uang antar bank yang telah diolah menggunakan aplikasi GEPHI sehingga menghasilkan dua variabel dependen yaitu Graph Density dan Average Path Length yang menunjukkan kerapatan dan rata-rata jumlah koneksitas transaksi di pasar uang antar bank yang berpotensi menimbulkan efek contagion. Penelitian membuktikan bahwa rasio likuiditas AL/NCD dan LDR berpengaruh signifikan terhadap density (kerapatan transaksi) pasar uang antar bank, sementara variabel GWM Primer (growth) tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat density transaksi pasar uang antar bank. Kesimpulan selanjutnya adalah variabel LDR dan GWM Primer berpengaruh signifikan terhadap rata-rata koneksi yang dibutuhkan oleh setiap bank dalam pasar uang antar bank, sementara rasio AL/NCD tidak secara signifikan mempengaruhi average path length. Likuiditas perbankan menjadi salah satu faktor penentu koneksitas antar bank. Hasil analisis tersebut telah dikonfirmasi positif dengan rasio transaksi dalam sistem pembayaran.Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 178/18	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018
Edisi	-
Subjek	Liquidity Banks and banking Risk analysis Money markets Systemic risk Average path length
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xiii, 73 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data