Text
Analisis tingkat akurasi capital asset pricing model, model tiga faktor Fama-French, dan model lima aktor Fama-French pada emerging market Asia Tenggara
Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French, 1993 dan 2015). Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, kami menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa Model Lima Faktor Fama-French lebih unggul baik di dalam maupun di luar uji dibanding dua model lainnya untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 214/18 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Investment Stock return Profitability Emerging market Capital asset pricing model |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xvi, 213 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |