Image of Analisis tingkat akurasi capital asset pricing model, model tiga faktor Fama-French, dan model lima aktor Fama-French pada emerging market Asia Tenggara

Text

Analisis tingkat akurasi capital asset pricing model, model tiga faktor Fama-French, dan model lima aktor Fama-French pada emerging market Asia Tenggara

Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French, 1993 dan 2015). Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, kami menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa Model Lima Faktor Fama-French lebih unggul baik di dalam maupun di luar uji dibanding dua model lainnya untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 214/18PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Investment
Stock return
Profitability
Emerging market
Capital asset pricing model
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xvi, 213 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data