Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis diversifikasi internasional dan portofolio optimal antar pasar saham regional ASEAN menggunakan ETF index periode 2011 - 2013

Eko Rizkianto (Pembimbing/Promotor) - ; Muhammad Hanafi Sudirman - ;

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meneliti kointegrasi dan dinamika jangka pendek, dan untuk mencari portofolio optimal antara indeks saham gabungan pada enam negara emerging market di ASEAN pada rentang waktu penelitian 1 Januari 2011- 31 Desember 2013 untuk mengetahui apakah masih terdapat peluang keuntungan diversifikasi portofolio internasional. Setelah dilakukan uji unit root terhadap data time series index harga saham harian menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP), kemudian dilanjutkan dengan uji kointegrasi menggunakan model Johansen dan Juselius, penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu kointegrasi antara indeks saham gabungan pada enam negara ASEAN, hal ini menunjukan adanya peluang keuntungan diversifikasi portofolio internasional. Selain itu, dengan menggunakan metode mean-variance dengan mean-lower partial moment untuk mencari portofolio optimal, didapatkan bahwa berinvestasi pada kawasan ASEAN pada ketiga periode di atas masih memiliki daya tarik karena dapat memberikan return yang lebih besar dari risk free assets pada tingkat risiko tertentu.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 216/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014
Edisi-
SubjekReturn on investment
ASEAN
Diversification
Stock market
Share market
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxv, 77 p., 12 p. : il. ; 30 cm & Lamp.
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?