Text
Aplikasi Merton-KMV model untuk mengukur devault risk pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tesis ini membahas Estimasi resiko kebangkrutan merupakan komponen penting bagi perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mencegah dan mengantisipasi resiko kebangkrutan tersebut, perlu adanya suatu model estimasi yang dapat memprediksi kebangkrutan terhadap perusahaan. kemudian dilakukan validasi model terhadap keadaan kebangkrutan nyata yang terjadi. diharapkan secara statistik maupun secara akurasi model tersebut dapat memprediksi kebangkrutan nyata, sehingga manfaat dari penelitian dapat dirasakan secara nyata untuk pihak terkait. Model penelitian yang digunakan merupakan replikasi model Merton-KMV yang digunakan oleh Merxe Tudela dan Garry Young dengan menggunakan data Indonesia sehingga dapat terlihat bagaimana karakteristik resiko dari perusahaan yang ada di Indonesia. Hasil analisis menunjukan bahwa Merton-KMV model secara stastistik berpengaruh signifikan terhadap potensi kegagalan yang dihadapi perusahaan. Selain itu, nilai estimasi model tersebut mampu membedakan perusahaan yang mengalami kegagalan maupun yang tidak. Namun, interpretasi terhadap model ini perlu dilakukan secara hati ? hati dikarenakan keterbatasan data yang ada di Indonesia.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 218/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Bankruptcy Probability Risk analysis Merton model Corporate failures |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 60 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |