Tesis
Pemodelan GARCH (1,1) berserta korelasi conditional variannya dan analisis model cointegrasi, error correction untuk indeks saham, exchange rate, suku bunga libor (Studi kasus Indonesia, Singapora, Malaysia, Thailand dan Philipina) Periode Januari 1996-Desember 2000 diajukan oleh Marsudi
Pengarang:
Marsudi -
Deskripsi
Ada bibliografi dan tabel Lampiran : 109 p.