Text

Analisis pengaruh perubahan harga saham dan jumlah lot saham terhadap pola return intraday, volatilitas return, dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia

---

Tesis ini menganalisis pengaruh perubahan regulasi fraksi harga saham dan jumlah lot saham terhadap pola return intraday, volatilitas return, dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis awal diharapkan dengan adanya perubahan regulasi tersebut dapat meningkatkan volume transaksi dan menurunkan risiko volatilitas return saham di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan intraday yang dilakukan dengan interval waktu 15 menit terhadap seratus sampel data saham periode 1 Oktober 2013 ? 28 Maret 2014, rata-rata volume transaksi meningkat dari 1.205.184 menjadi 1.269.715. Hasil uji statistik t-paired dengan tingkat kepercayaan 95% menyimpulkan bahwa perubahan fraksi harga saham dan jumlah lot saham berpengaruh signifikan terhadap rata-rata volume transaksi di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengamatan pada periode yang sama menunjukkan penurunan volatilitas return dari 0.0005% menjadi 0.0004%. Namun hasil uji statistik t-paired dengan tingkat kepercayaan 95% menyimpulkan bahwa perubahan fraksi harga saham dan jumlah lot saham tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata volatilitas return di Bursa Efek Indonesia. Pola return intraday tidak mengalami perubahan dengan adanya regulasi fraksi harga saham dan jumlah lot saham yang baru, dimana rata-rata return intraday tertinggi pada akhir periode perdagangan di Bursa Efek Indonesia.Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 230/14	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014
Edisi	-
Subjek	Shares Share prices Stock return Return volatility Intraday return
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xiii, 86 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data