Text
Pengujian metode pengukuran var nilai tukar rupiah terhadap US dolar berdasarkan makroekonomi di Indonesia pasca krisis tahun 2008
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko nilai tukar Rupiah terhadap USD, dengan menggunakan metode GARCH dan membandingkan hasilnya antara pendekatan historikal dan dengan memasukkan informasi variabel makroekonomi ke dalam model. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengukuran VaR dengan menggunakan variabel makroekonomi memberikan hasil yang lebih baik dari pendekatan historikal yang biasa dilakukan. Data penelitian menggunakan periode tahun 2009 sampai tahun 2013. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa model GARCH berdasarkan data historikal dan model yang menggunakan variabel makroekonomi keduanya valid digunakan dan model variabel makroekonomi memberikan VaR yang lebih kecil. Variabel Makroekonomi yang signifikan mempengaruhi return adalah inflasi, uang beredar, neraca perdagangan dan pertumbuhan penjualan ritel.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 236/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Foreign exchange Macroeconomics Value at risk Risk measurement |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 66 p., 34 p. : il. ; 30 cm & lamp. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |