Text
Analisis pengaruh peristiwa stock split di Bursa Efek Indonesia tahun 2012
Ketika harganya menjadi terlalu tinggi, saham menjadi kurang menarik untuk dibeli sehingga likuiditasnya menurun. Untuk itu biasanya perusahaan mengambil langkah stock split untuk memecah harga saham. Studi ini meneliti ada tidaknya potensi untuk mendapatkan profit dari suatu aksi stock split yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2012) dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 29 perusahaan. Studi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan. Penelitian menggunakan market model untuk menentukan expected return dan abnormal return melalui event study. Abnormal return ditinjau dari tiga tanggal event: tanggal berita, tanggal pengumuman resmi, dan tanggal efektif perubahan harga saham. Abnormal return dan cumulative abnormal return kemudian diuji signifikansinya melalui pengujian hipotesis regresi berganda. Dari penelitian ini ditemukan bahwa return sebelum dan sesudah event tidak memiliki perbedaan yang signifikan selama event period.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 239/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi., 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Stock return Abnormal return Stock split Event studies |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 54 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |