Analisis risiko operasional migas di PT Pertamina EP periode 2010-2013 menggunakan metode extrimme value theory

Deskripsi

Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko operasional migas di PT Pertamina EP dalam periode 2010-2013 menggunakan metode extreme value theory. Analisis ini dilakukan karena pemodelan VaR umumnya hanya fokus pada badan (body) distribusi statistik namun tidak memperhatikan daerah ekor (tail) yang frekuensi risikonya rendah dan severitas tinggi. Nilai VaR dihitung menggunakan data periode 2010 sampai dengan 2012 dan uji validitas terhadap data tahun 2013. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dengan confidential level 95% dan 99%, metode extreme value theory valid untuk mengukur potensi risiko operasional PT Pertamina EP.Ada tabel