Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Perbandingan model simulasi stress testing risiko pasar atas nilai tukar Dolar AS dan Euro

Mega Mudjiandoko - ; Muhammad Muslich (Pembimbing/Promotor) - ;

Dengan perkembangan kodisi pasar keuangan selama lima tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis stress testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR nilai tukar dolar AS dan euro yang dihitung dengan metode Historical Simulation (HS), Volatility-Weighted Historical Simulation (VWHS), dan Extreme Value Theory ? Historical Simulation (EVT-HS). Atas perhitungan nilai VaR yang didapat, akan dilakukan stress testing berdasarkan scenario analysis yang mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia terkait dengan besaran perubahan dari nilai tukar yang dimaksud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari ketiga model stress testing yang disebut di atas, didapati bahwa model EVT-HS merupakan model yang terbaik untuk digunakan dalam kondisi ekstrim. Dengan demikian, estimasi nilai stress testing dengan menggunakan EVT-HS diharapkan dapat diaplikasikan dalam pengawasan potensi risiko pihak perbankan karena akan berdampak pada besarnya beban modal yang harus dicadangkan.Ada Bibliografi dan Tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 241/13PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 2013
Edisi-
SubjekRisk management
Exchange rate
Value at risk
Market risk
Scenario analysis
Stress Testing
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxiii, 152 p. : il, ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?