Text
Perbandingan model simulasi stress testing risiko pasar atas nilai tukar Dolar AS dan Euro
Dengan perkembangan kodisi pasar keuangan selama lima tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis stress testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR nilai tukar dolar AS dan euro yang dihitung dengan metode Historical Simulation (HS), Volatility-Weighted Historical Simulation (VWHS), dan Extreme Value Theory ? Historical Simulation (EVT-HS). Atas perhitungan nilai VaR yang didapat, akan dilakukan stress testing berdasarkan scenario analysis yang mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia terkait dengan besaran perubahan dari nilai tukar yang dimaksud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari ketiga model stress testing yang disebut di atas, didapati bahwa model EVT-HS merupakan model yang terbaik untuk digunakan dalam kondisi ekstrim. Dengan demikian, estimasi nilai stress testing dengan menggunakan EVT-HS diharapkan dapat diaplikasikan dalam pengawasan potensi risiko pihak perbankan karena akan berdampak pada besarnya beban modal yang harus dicadangkan.Ada Bibliografi dan Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 241/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi., 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk management Exchange rate Value at risk Market risk Scenario analysis Stress Testing |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 152 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |