Text
Fenomena price reversal sebelum dan sesudah penerapan pre-closing di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah fenomena price reversal terjadi di Bursa Efek Indonesia dan pengaruh kebijakan pre-closing terhadap fenomena tersebut. Data yang digunakan merupakan data transaksi (intraday) dari saham-saham yang tercatat di BEI pada periode tahun 2011 dan 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena price reversal terjadi di BEI pada tahun 2011 yang ditandai dengan overnight return yang negatif. Pada tahun 2013, kebijakan pre-closing diberlakukan untuk meminimalisasi praktik marking the close. Kebijakan ini membuat overnight return yang awalnya negatif di tahun 2011 menjadi positif di tahun 2013.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 251/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Stock exchange Stock return Price reversal Market hypothesis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 73 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |