Text
Pengaruh kebijakan pre-closing terhadap fenomena day-end effect pada Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini berusaha mengidentifikasikan keberadaan fenomena Day-End Effect pada Bursa Efek Indonesia serta pengaruh kebijakan Pre-Closing yang baru dijalankan pada tanggal 3 Januari 2013, terhadap fenomena tersebut. Penelitian dilakukan melalui data-data Intraday pada saham-saham dari 40 Emiten yang tergabung ke dalam indeks LQ45 maupun non-LQ45 pada tahun 2011 dan tahun 2013. Penelitian ini juga melihat perilaku variabel volume transaksi, frekuensi transaksi, maupun nilai spread menjelang waktu penutupan transaksi baik itu sebelum maupun setelah kebijakan Pre-Closing dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Day-End Effect ditemukan pada saham-saham di LQ45 maupun non-LQ45. Day-End Effect juga masih bisa dirasakan setelah kebijakan Pre-Closing dilakukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel volume, frekuensi transaksi, dan meningkat menjelang waktu penutupan transaksi baik itu sebelum maupun setelah diberlakukan kebijakan Pre-Closing. Namun pola tersebut tidak ditemukan pada variabel spreadAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 253/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Share valuation Capital market Stock return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xv, 94 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |