Text
Analisis fractal market hypothesis pada IHSG, indeks LQ45, Indeks Kompas 100, dan kelompok saham non-perbankan LQ45
Konsep Efficient Market Hypothesis merupakan sebuah konsep yang sering digunakan sebagai bahan penelitian di bidang pasar modal, namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul beberapa alternatif lain salah satunya Fractal Market Hypothesis. Berbeda dengan konsep EMH yang menyatakan bahwa pasar bersifat random, FMH menyatakan bahwa pasar memiliki perulangan pola dan menunjukkan adanya trend. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep fraktal berlaku pada IHSG, Indeks LQ45, Indeks Kompas 100, dan Kelompok Saham non-perbankan LQ45 periode 1 Januari 2008 ? 28 Desember 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rescaled Range Analysis dan eksponen Hurst untuk melihat karakteristik perilaku return, mengukur tingkat risiko, mengukur korelasi dan melihat dimensi fraktal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa IHSG, Indeks LQ45, Indeks Kompas 100, dan Kelompok Saham non-perbankan LQ45 periode 1 Januari 2008 ? 28 Desember 2012 tidak memiliki karakteristik random melainkan memiliki karakteristik antipersistent.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 263/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Capital market Stock return Fractal market hypothesis Efficient market hypothesis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 69 p. : il, ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |