Text
Analisis strategi momentum dalam menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 - Juni 2014
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi momentum dalam menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor pasar, size, rasio book-to-market, dan momentum. Penelitian ini menggunakan model CAPM, Fama French Three Factor Model, dan Carhart Four Factor Model untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor dengan menggunakan strategi formation-holding 6-6 dan 12-12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi momentum mampu menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, keempat faktor tersebut memiliki pengaruh dalam menghasilkan abnormal return pada portofolio winner jika dibandingkan dengan portofolio loser.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 031/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen FEUI 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange Investment Capital market Abnormal return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 76 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |