Image of Kinerja strategi kontrarian dan momentum pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia, Philipina dan Thailand periode perdagangan 2002-2012

Text

Kinerja strategi kontrarian dan momentum pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia, Philipina dan Thailand periode perdagangan 2002-2012

Banyak akademisi dan investor professional ragu bahwa strategi kontrarian yang berdasarkan pada value based investing dan strategi price momentum yang memanfaatkan perilaku investor yang overreaction dapat mengalahkan kinerja market index. Penelitian dalam thesis ini adalah untuk mempelajari apakah di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Thailand dan Bursa Efek Philipina, strategi kontrarian dan strategi momentum merupakan strategi yang efektif untuk memperoleh tingkat return diatas market index. Dengan menggunakan data harga bulanan dari periode Januari 2002 hingga bulan Desember 2012, diperoleh kesimpulan bahwa strategi momentumterbukti efektif untuk dipergunakan di Bursa Efek Indonesia, Thailand dan Philipina sedangkan strategi kontrarian efektif untuk dipergunakan di Bursa Efek Indonesia dan Philipina. Hasil penelitian ini juga telah membuktikan adanya perilaku investor yang overreaction dan underreaction di ketiga Bursa Efek tersebut.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 270/13PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi.,
Edisi -
Subjek Return on investment
Stock exchange
Capital market
Stock return
Investor
Contrarian
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiii, 66 p. : il, ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data