Analisa perbandingan perhitungan nilai value at risk antara metode historical simulation dan metode variance-covariance

Deskripsi

Penerapan metode i ·a111e at Risk merupakan bagian dari management resiko, yang mana pengendalian resiko merupakan salah satu tujuan. Prediksi resiko dapat membantu investor ataupun manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Resiko menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan karena resiko dapat berpengaruh besar terhadap kclangsungan pe1·usahaan di masa datang. Volatilitas harga saham merupakan indikasi unsur ketidakpastian tersebut dan Standard lJeviation (Simpangan Baku ) merupakan ukuran dari volatilitas harga saham.
1 ·u111e ut Risk merupakan salah satu cara mengukur resiko dan nilai / 'al< dapat menjadi alat prediksi sejumlah resiko yang akan terjadi. i·aR berhubungan dengan se_jumlah uang yang merupakan jumlah potensi kerugian yang mungkin terjadi selama periode waktu dan co,!fhlence level tertentu.