Text
Analisis pengaruh pengumuman merjer dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan pengakuisisi : (Event study pada BEI tahun 2009 - 2013)
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh pengumuman merjer dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan pengakuisisi yang dilihat dalam average abnormal return (AAR) dan cumulative average abnormal return (CAAR). Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik non finansial yang terdaftar pada BEI periode tahun 2009-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Crude Dependence Adjustment (CDA). Penelitian menggunakan rentang waktu 171 hari dengan 26 perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi sampel. Variabel yang digunakan adalah data saham harian dan IHSG harian. Proses pengolahan data menggunakan model regresi dan Single Index Market Model (SIMM) yang kemudian akan dihasilkan keluaran berupa nilai abnormal return, yang kemudian diolah kembali dalam perhitungan model Crude Dependence Adjustment (CDA) untuk melihat abnormal return yang didapatkan perusahaan yang tercermin pada average abnormal return (AAR) dan cumulative average abnormal return (CAAR)Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 278/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange Stock return Abnormal return Corporate mergers and aquisition |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xv, 85 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |