Analisis kinerja portfolio saham : studi komparatif kinerja 3 indeks saham Bursa Efek Indonesia

Deskripsi

Tesis ini membahas mengenai pencarian dan pembentukan portofolio optimal masing-masing dari tiga indeks saham yang dipergunakan dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu Kompas100, LQ45 dan JII berdasarkan pendekatan Efficient Frontier, Single Index Model dan Constant Correlation Model. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data closing price mingguan dari saham-saham ketiga indeks tersebut, data IHSG sebagai market price serta BI rate sebagai risk free rate. Hasil penelitian menunjukkan portofolio yang dihasilkan dari indeks Kompas100 menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan menggunakan Single Index Model, sedangkan portofolio yang dihasilkan dari indeks LQ45 dan JII menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan Efficient Frontier.Ada tabel