Text
Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai volatilitas maka semakin besar nilai VaR dan semakin besar risiko pasar di dalamnya. Hasil uji validasi model VaR dengan backtesting membuktikan bahwa model VaR dapat digunakan sebagai alat ukur risiko pasar pada LME spot, LME futures dan KLTM pada confidence level 5% dan ICDX valid pada confidence level 10%.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 327/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen FEUI 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Tin Risk management Value at risk Commodity Volatility Market risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 153 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |