Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia

Muhammad Muslich (Pembimbing/Promotor) - ; Yunmas Widamunti - ;

Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai volatilitas maka semakin besar nilai VaR dan semakin besar risiko pasar di dalamnya. Hasil uji validasi model VaR dengan backtesting membuktikan bahwa model VaR dapat digunakan sebagai alat ukur risiko pasar pada LME spot, LME futures dan KLTM pada confidence level 5% dan ICDX valid pada confidence level 10%.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 327/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Manajemen FEUI 2014
Edisi-
SubjekTin
Risk management
Value at risk
Commodity
Volatility
Market risk
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxiv, 153 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?