Text
Analisis korelasi likuiditas dan return antara Bursa Saham Indonesia, Singapura, dan Malaysia
Tesis ini mengenai adanya korelasi antara bursa saham Indonesia, Singapura, dan Malaysia dilihat dari sisi likuiditas dan return yang memungkinkan terjadinya integrasi pasar modal di antara ketiganya dalam rangka menyongsong ASEAN Economic Community. Likuiditas saham diukur dengan estimator high-low spread yang dikembangkan oleh Corwin dan Schultz, dan nilai return didapatkan dengan menghitung return saham harian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS versi 17 dengan sampel sebanyak 150 saham dari bursa saham Indonesia, Singapura dan Malaysia selama periode Januari 2010 s.d. Desember 2013. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat korelasi antar bursa saham ketiga negara dilihat dari karakateristik likuiditas dan return nya. Sehingga terdapat kemungkinan ketiganya dapat terintegrasi.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 333/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Magister Manajemen FEB UI 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Liquidity Malaysia Capital market Stock return Stock market Singapore |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 68 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |