Text
Penggunaan copula dalam mengestimasi value at risk dari indeks papan utama dan indeks papan pengembangan dengan metode Simulasi Monte Carlo
Tesis ini membahas mengenai estimasi Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo, dimana distribusi bersama yang digunakan untuk memodelkan return portofolio dibentuk melalui fungsi copula. Data yang digunakan sebagai ilustrasi model adalah return harian Indeks Papan Pengembangan dan return harian Indeks Papan Utama, dengan periode 4 Januari 2010-30 Desember 2016. Metode validasi yang dilakukan untuk memeriksa estimasi VaR yang dihasilkan adalah Haas? mixed Kupiec test (TBF). Berdasarkan uji TBF, diketahui bahwa estimasi VaR dengan metode simulasi Monte Carlo-copula secara statistik tidak cocok diterapkan untuk mengestimasi VaR dari portofolio yang berisi Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan. Walaupun secara statistik metode simulasi Monte Carlo-copula dianggap tidak cocok diterapkan pada data ilustrasi, dari aspek manajerial, metode simulasi Monte Carlo-copula dapat dijadikan suatu pilihan dalam mengestimasi VaR.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 336/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Risk analysis Stock return Monte carlo simulation Stock index Value at risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 7 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |