Image of Analisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta

Text

Analisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan 4 model, yaitu OLS, VAR, VECM dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi efektivitas hedging model VECM superior dibandingkan dengan model lain. Secara kesuluran, efektivitas hedging komoditi yang diperdagangkan di BBJ rendah, hanya komoditi Robusta dan Arabika yang baik sebagai alat mitigasi risiko. BBJ sebaiknya mengkondisikan iklim perdagangan semakin mendekati kondisi perfect hedge, sementara dalam bertransaksi sebaiknya hedger memerhatikan bulan jatuh tempo kontrak sehingga mendapatkan utilitas semaksimal mungkin.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 337/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen FEUI.,
Edisi -
Subjek Commodities
Econometrics
Hedging
Future exchange
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiii, 156 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data