Text
Integrasi pasar saham negara kawasan Uni Eropa, NAFTA dan Asia
Penelitian ini membahas mengenai integrasi pasar saham negara kawasan Uni Eropa, NAFTA dan Asia. Pasar saham yang menjadi objek penelitian adalah Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Hongkong, China, Jepang dan Korea Selatan. Periode penelitian dari Januari 2008 sampai Desember 2016. Metode yang digunakan adalah uji akar unit, uji kointegrasi, Vector Autoregressive (VAR), Impulse Responses Function dan uji kausalitas Granger. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar saham Amerika Serikat dan China memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan pasar saham lain. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 338/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Asia European Union Stock markets Integration Stock prices Co NAFTA |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 110 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |