Pengukuran value risk nilai tukar dan kaitanya dengan limit eksposur trading : (studi kasus pada PT. Bank Sinarmas TBK)

Deskripsi

Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan Bank terdapat potensi keuntungan dan potensi risiko berupa kerugian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan Pengendalian Risiko. Pengukuran risiko nilai tukar dapat menggunakan Value at Risk dengan pendekatan Risk Metrics dan Variance-Covariance. Dalam pengendalian risiko dapat dilakukan dengan penentuan limit risiko berupa limit Value at Risk dan limit eksposur trading. Dalam penetapan limit risiko tersebut juga mempertimbangkan risk appettite yang ditetapkan Bank.Ada tabel