Text
Volatility shock persistence dan efek pergerakan kurs dan JIBOR pada imbal hasil dari IHSG dan LQ45 periode 2009-2012
Dalam tesis ini akan diukur tingkat volatility shock persistence dari indeks IHSG dan LQ45 dengan menggunakan metode GARCH (1,1). Koefisien ARCH/GARCH akan digunakan untuk mengukur tingkat volatility shock persistence pada setiap model, dan hasil dari pemodelan GARCH juga akan dilihat bagaimana pengaruh dari variabel independen (kurs (USD/IDR) dan JIBOR) terhadap indeks IHSG dan LQ45. Pemodelan GARCH dengan koefisien yang mendekati satu, akan dilakukan uji wald untuk melihat apakah dapat dilanjutkan dengan metode IGARCH atau tidak.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 374/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Volatility Sock price index Volatility persistence |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 58 p., 23 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |