Image of Volatility shock persistence dan efek pergerakan kurs dan JIBOR pada imbal hasil dari IHSG dan LQ45 periode 2009-2012

Text

Volatility shock persistence dan efek pergerakan kurs dan JIBOR pada imbal hasil dari IHSG dan LQ45 periode 2009-2012

Dalam tesis ini akan diukur tingkat volatility shock persistence dari indeks IHSG dan LQ45 dengan menggunakan metode GARCH (1,1). Koefisien ARCH/GARCH akan digunakan untuk mengukur tingkat volatility shock persistence pada setiap model, dan hasil dari pemodelan GARCH juga akan dilihat bagaimana pengaruh dari variabel independen (kurs (USD/IDR) dan JIBOR) terhadap indeks IHSG dan LQ45. Pemodelan GARCH dengan koefisien yang mendekati satu, akan dilakukan uji wald untuk melihat apakah dapat dilanjutkan dengan metode IGARCH atau tidak.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 374/13PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi.,
Edisi -
Subjek Share valuation
Volatility
Sock price index
Volatility persistence
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xi, 58 p., 23 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data