Image of Analisis portofolio optimal dengan metode Markowitz, metode Graham dan Single Index Model : studi kasus pada saham indeks LQ45 dan saham indeks bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia

Text

Analisis portofolio optimal dengan metode Markowitz, metode Graham dan Single Index Model : studi kasus pada saham indeks LQ45 dan saham indeks bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ45 dan Indeks Bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria penyeleksian saham sesuai dengan metode Markowitz, metode seleksi Graham dan metode single indeks. Dari hasil seleksi tersebut dilakukan pembentukan portofolio optimal dan evaluasi kinerja portofolio agar memastikan bahwa komposisi portofolio yang terbentuk mampu menghasilkan return yang setingi-tingginya bagi investor. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa hasil portofolio yang di bentuk dengan kriteria average return tertinggi metode Markowitz dan portofolio yang dibentuk dengan metode Single Index Model dengan sampel saham-saham Bisnis 27. Memiliki return portofolio yang lebih besar dan kinerja lebih baik dibandingkan dengan portofolio optimal yang dibentuk dengan menggunakan seleksi berdasarkan kriteria investor aktif Graham dan kriteria investor defensif Graham.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 375/13PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi.,
Edisi -
Subjek Shares
Share valuation
Stock return
Portfolio investment
Single index model
Markowitz method
Graham method
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiv, 120 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data