Text
Analisis volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi sebagai akibat dari premium atas kinerja perusahaan dan limit to arbitrage.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 380/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi FEUI 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Stock exchange Volatility Volatility effect Fama french Three factor Return premium |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 86 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |