Image of Pengaruh likuiditas terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2004 - 2013 dengan menggunakan model liquidity adjusted CAPM

Text

Pengaruh likuiditas terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2004 - 2013 dengan menggunakan model liquidity adjusted CAPM

Tesis ini membahas pengaruh likuiditas terhadap imbal hasil saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2004-2013 dengan menggunakan model Liquidity Adjusted CAPM. Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran likuiditas saham dengan metode illiquidity Amihud dan membuat portfolio saham berdasarkan nilai illiquidity. Selanjutnya dibuat hubungan antara expected return dengan liquidity risk dengan menggunakan model Liquidity Adjusted CAPM yang merupakan model CAPM yang ditambahkan beta liquidity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pasar dan risiko likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap expected return portfolio saham di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2013. Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 427/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen FEUI.,
Edisi -
Subjek Shares
Liquidity
Stock return
Asset pricing
Capital asset pricing model
CAPM
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xii, 97 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data