Text
Imbal hasil portofolio berkapitalisasi besar lead/lag terhadap imbal hasil portofolio berkapitalisasi kecil menggunakan sagham-saham di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan speed of adjustment terhadap common information diantara 3 portofolio yang disusun berdasarkan kapitalisasi pasar. Methode pemilihan sample: 50 saham terbesar secara jumlah transaksi, nilai transaksinya dan yang paling sering diperdagangkan berdasarkan laporan BEI 1st Quarter 2014. Metode perhitungan portofolio dengan rata-rata tertimbang dan rata-rata sederhana untuk pembobotan imbal hasil portofolio tersebut. Model yang digunakan dengan autoregressive (AR), Kesimpulannya: Cross-autocorrelation memberikan hasil prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan Autocorrelation, model dengan perhitungan imbal hasil menggunakan value weighed lebih baik dibandingkan dengan equally weighted dan portofolio dengan kapitalisasi besar juga dipengaruhi oleh portofolio kapitalisasi menengah dan kecil, begitu juga sebaliknya. Model yang terbaik adalah estimasi imbal hasil rolling data 5 menit dengan metode value wighted portofolio menengah dengan R-aquared 75.5%. Imbal hasil portofolio menengah overreaction dan terjadi adjustment pada menit ke 5 terjadi koreksi lebih dari 50% daripada imbal hasil sekarang.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 437/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Manajemen FEUI 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Capital Capital market Stock return Portfolio investment |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | vi, 50 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |