Image of Analisis perhitungan risiko nilai tukar menggunakan metode stressed value-at-risk dan expected shortfall : studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA

Text

Analisis perhitungan risiko nilai tukar menggunakan metode stressed value-at-risk dan expected shortfall : studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko nilai tukar dengan melakukan perhitungan dengan metode Stressed VaR dan Expected Return serta melakukan analisis strategi dan persiapan implementasi ES dalam mengukur risiko pasar. Data penelitian yang digunakan adalah data kurs (nilai tukar) harian mata uang Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Australian Dollar (AUD), Hongkong Dollar (HKD), Great Britain Poundsterling (GBP), Japanese Yen (JPY), EURO dengan periode pengambilan sampel dimulai sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2017 dan tidak memasukan data pada hari libur. Sampel data portofolio yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank Mandiri dan bank BCA. Hasil penelitian ini adalah perhitungan menggunakan metode Expected Shortfall menghasilkan nilai yang lebih besar (hampir dua kali lipat) bila dibandingkan nilai metode SVaR yang berimplikasi pada beban modal (capital charge) yang harus disediakan menjadi lebih banyak.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 059/18PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Exchange rate
Banking
Risk analysis
Value at risk
Expected shortfall
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik x, 62 p. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data