Text
Pengaruh volatilitas return nilai rupiah terhadap return pasar Indonesia
pendekatan persamaan Bollerslev Garch pada kasus Indonesia (1997. IV 2004.1)
Pada saat ini, semakin terintegrasinya pasar keuangan menyediakan saluran untuk nilai tukar suatu negara seperti rupiah untuk mempengaruhi pasar saham. Lebih lanjut, fenomena krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia seperti Indonesia mengakibatkan adanya volatilitas yang tinggi terjadi pada return nilai tukar rupiah dan return pasar saham dimana nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi diikuti dengan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan yang mengukur return pasar saham pada saat bersamaan. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan keinginan untuk melakukan pengujian untuk melihat pengaruh volatilitas return nilai tukar rupiah terhadap return pasar saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Bollerslev Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH ) dan Ordinary least squares (OLS) dalam bentuk reduced form, untuk melihat pengaruh volatilitas harian return nilai tukar rupiah terhadap return pasar saham Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengevaluasi atas kemungkinan investasinya di masa sekarang dan masa depan. Ada tabel and CD
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5043 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Shares Exchange rates Volatility Share markets |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 124 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |