Analisis efektivitas metode autoregressive integrated moving average (ARIMA) dalam melakukan peramalan harga saham di Indonesia : Suatu analisis peramalan data time series dengan menggunakan metodologi Box-Jenkins terhadap saham-saham LQ45

Deskripsi

Metode ARIMA merupakan suatu metode yang menggunakan data stasioner dari data masa lampaunya sendiri untuk meramalkan nilai di masa depan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Indonesia dengan menggunakan sampel saham sebanyak 28 saham yang termasuk ke dalam LQ45 dengan rentang waktu 1 Februari 2002 sampai dengan 31 Januari 2004. Penulis melakukan penelitian dengan membuat suatu model peramalan dengan metode ARIMA. Dalam melakukan peramalan dengan menggunakan metode ARIMA, data yang digunakan untuk melakukan peramalan adalah data yang stasioner yang berfungsi untuk menghasikan model yang optimal. Pada penelitian ini didapatkan bahwa hanya 10 saham dari 28 saham LQ45 yang tidak berhasil diramalkan oleh ARIMA yang artinya sebagian besar saham lainnya yaitu 18 saham berhasil diprediksi. Dengan hasil tersebut Penulis berpendapat bahwa metode ARIMA tersebut cukup efektif dalam melakukan peramalan terhadap harga saham di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, didapatkan pula kelemahan metode ARIMA. Kelemahan tersebut salah satunya adalah ketidakmampuan ARIMA untuk meramalkan kenaikan atau penurunan yang drastis dari nilai saham. .Bibliograpy dan tabel