Text
Analisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap yield surat berharga negara
Penelitian ini ingin mengetahui respon yield Surat Berharga Negara (SBN) terhadap perubahan suku bunga kebijakan moneter, nilai tukar, dan inflasi di Indonesia pada periode Juli 2005 hingga Desember 2012 dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM) karena SBN telah menjadi komponen utama dalam pembiayaan defisit belanja pemerintah Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa pada bulan pertama respon terbesar yield SBN berasal dari nilai tukar, sedangkan pada bulan keduabelas respon terbesar yield SBN berasal dari inflasi. Selain itu, terdapat hubungan jangka panjang antara yield SBN dengan inflasi, nilai tukar, dan BI Rate. Mekanisme koreksi terjadi pada yield semua jenis SBN, dengan proses penyesuaian berlangsung lebih cepat pada yield SBN 1 tahunAda tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 510/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Indonesia Macroeconomics Government bonds Government securities Error corection model |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 141 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |