Text
Anomali kalender pada Bursa Efek Jakarta pengujian anomali pergantian bulan, Anomali bulanan dan anomali hari libur pada indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta periode 1996 - 2004
Anomali Kalender adalah salah satu dari beberapa anomali yang terjadi di Pasar Modal. Anomali ini muncul sebagai pertentangan dari hipotesis pasar efisien yang diajukan oleh Fama (1971). Penelitian ini mencoba membahas anomali kalender yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini terbagi dalam 3 observasi yakni anomali pergantian bulan (turn-of-the month effect), anomali bulanan (monthly effect) dan anomali hari libur (holidays effect). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah anomali kalender secara signifikan terjadi di Bursa Efek Jakarta, sementara Efek Januari tidak terjadi secara signifikan di BEJ. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa BEJ belum efisien dalam bentuk lemah sekalipun.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5209 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Share valuation Financial management Capital market Stock return |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 103 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |